Invert EM 2003-2008 Scenario... | ATA FINANCIAL RESEARCH w Bblog.pl

2013-04-19 10:08

Invert EM 2003-2008 Scenario...

Oceń wpis

Poprzednia fala wzrostów z lat 2003 - 2008 preferowała EM...

Podczas gdy większość indeksów akcji z Segmentu Rynków Głównych z USA & Europy nie pokonały swoich szczytów z 2000 roku...Indeksy z EM zdołały tego dokonać...

Wówczas sowitym analitycznym zaskoczeniem w medialnym mainstreamie był wzrost siły relatywnej EM względem DM...

Obecnie odwrotny nurt medialny pozostaje dominujący...Większość " Głosów " porusza zaskoczenie słabością EM na tle DM...

Rodzimy Trend Informacyjny 24h na dobę wyraża owe zaskoczenie słabością polskich akcji na tle S&P500...

A " Nikt " nie zwraca uwagi chociażby na notowania indeksu brazylijskiego Bovespa...czy też rosyjski RTS...jak również de facto Całego Segmentu Akcji Rynków Wschodzących...

Cóż takie jest prawo " Gubienia Peletonu " przy pomocy jednostronnie prezentowanych informacji...

Reasumując należy dopuścić Scenariusz Warunkowy, zgodnie z którym obecnie kapitał preferuje USA oraz DM, co czyni EM obszarem poza głównym uderzeniem Globalnego Kapitału...

Obecny Trend Informacyjny - EM powinny rosnąć za DM , poprzedni Trend Informacyjny EM nie powinny przekroczyć szczytów z 2000 roku gdyż DM ich nie przebiły...

Tym samym...dominuje Fałszywy Trend Informacyjny mający na celu " Gubienie Zawodników... "

Wykresy miesięczne : S&P500 , DAX , WIG , RTS , Bovespa :

Komentarze (16)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

Komentarze

skomentuj

2013-07-24 17:21:41 | 78.10.72.* | ANTYdelubicz

Re: Invert EM 2003-2008 Scenario... [0]
od 14 maja do 24 czerwca padła linia trendu

od 14 czerwca do 24 lipca jest wielce prawdopodobne że drugi raz padnie taka sama
linia trendu

a od września koniec QE i to pokazują amerykańskie obligacje , będzie mega tąpnięcie
ale mało kto to rozumie że USA przy 32 letniej hossie na obligacjach nie zarobi
teraz nawet na odsetki w 32 letniej bessie skomentuj

2013-04-19 16:44:47 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: Invert EM 2003-2008 Scenario... [0]
Obecny Trend Informacyjny - EM powinny rosnąć za DM , poprzedni Trend Informacyjny EM
nie powinny przekroczyć szczytów z 2000 roku gdyż DM ich nie przebiły...

Reasumując...Fałszywy Trend Informacyjny mający na celu " Gubienie Zawodników... " skomentuj

2013-04-19 15:24:46 | 83.22.182.* | ksiąze pepi

Re: Invert EM 2003-2008 Scenario... [5]
Witam Panie Piotrze Po pierwsze czy byłby Pan tak łaskaw i rozwinął skrót DM.Po
drugie czy mógłby Pan w świetle tego co dzisiaj napisał nakreślić dzis lub w
poniedziałkowym w komentarzu preferowany scenariusz dla NIKKEI i giełdy w
Turcji,odrobinę dosłownie szerzej niż zwykle...Pozdrawiam skomentuj

2013-04-19 15:45:54 | 46.170.110.* | strearn

wyręczając gospodarza....DM= Developed Markets. skomentuj

2013-04-19 15:44:53 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Nikkei - obwiązuje stosunek 1:1 obu fal wzrostowych ( w okresie tygodnia sytuacja
nie uległa zmianie )...

Turcja ze swoją walutą TRY - będzie nowy wpis...

p.s. DM - Development Market skomentuj

2013-04-19 16:42:06 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

oczywiście...

DM Developed Markets.... skomentuj

2013-04-19 16:12:56 | 83.22.182.* | książe pepi

Przepraszam ze jestem namolny ale co oznacza zdanie cyt,Nikkei - obwiązuje
stosunek 1:1 obu fal wzrostowych ( w okresie tygodnia sytuacja nie uległa
zmianie )...
Zgaduje ze Nikkei jako DM nalezy do uprzywilejowanych rynków,?Pozdrawiam i
będe wdzieczny za odpowiedź skomentuj

2013-04-19 16:15:56 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Nikkei - poprzedni wpis wykres tygodniowy...Zapraszam... skomentuj

2013-04-19 11:22:09 | 90.156.56.* | Niezależny inwestor

Re: Invert EM 2003-2008 Scenario... [0]
1. wykresów tak w ogóle zabrakło
2. czemu te takie mają zawsze przyklejone /a> z tyłu?
3. jak na blogu odszukać stare wpisy np. sprzed roku? jak przeglądam archiwum miesiąc
po miesiącu, to zawsze jest tylko do 14. dnia miesiąca, a potem pustka :( skomentuj

2013-04-19 11:10:48 | 90.156.56.* | Niezależny inwestor

Re: Invert EM 2003-2008 Scenario... [0]
Oczywista oczywistość, że drukowany kapitał wali do USA drzwiami i oknami.]
A Bovespa wygląda jak trageia - trójkąt od 2008r. z którego już wybijamy dołem. Jeden
jeszcze wyrzut w górę i będzie masakra.
W Polandii pewnie to samo.
Tylko mehico się czyma jako tako. skomentuj

2013-04-19 10:38:04 | 217.153.54.* | EM91

Re: Invert EM 2003-2008 Scenario... [5]
DM zalewane tanim pieniądzem...kiedyś mówiło się, że giełda jest barometrem
gospodarki, dziś nie zaryzykowałbym takiego twierdzenia skomentuj

2013-04-19 11:28:26 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Naprzemienność Scenariuszy - teraz DM > EM ; poprzednio EM > DM... skomentuj

2013-04-19 16:09:11 | 15.195.201.* | Krame

Nie rozumiem jednak braku zbieżności: odpływ EM -> DM to m.in. osłabiająca się
złotówka i umacniający się dolar. A jest odwrotnie, rentowność naszych
obligacji niska, złotówka dość mocna na tle reszty walut. skomentuj

2013-04-19 19:34:17 | 90.156.56.* | Ganja Farmer 5

Obligacje są kupowane za pomocą swapów walutowych, zatem wzrost ich ceny
(czyli spadek rentowności) nie ma wpływu na kurs PLN.

Akcje z kolei są kupowane za gotówkę i początkowo, gdy nie ma jeszcze
zysków, nie są zabezpieczane za pomocą zakupu opcji CALL USD/PLN (czyli na
wzrost kursu USD/PLN a osłabienie polskiej waluty). Gdy kapitał ucieka z
akcji, to spada WIG20 oraz PLN, czyli w górę skacze kurs USD/PLN oraz
EUR/PLN skomentuj

2013-04-19 20:12:40 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

POLSISH BONDS - PLN - jednak na wpływ .. jeśli nie całkowicie
bezpośredni to pośredni... skomentuj

2013-04-19 17:19:18 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Sensu stricte Analiza dotyczy Segmentu Akcji...

p.s. w poprzednich wpisach - szczególnie w treści POLISH BOND YIELD FACTOR
VS PLN...czynnik polskiego długu został wskazany w ramach procesu
umocnienia PLN...
Jednak i tu widoczna jest relatywna słabość PLN - przy nowych minimach
rentowności polskich obligacji NIE ZOSTAŁY NAWET PRZETESTOWANE MIN 3.-3.05
NA USD/PLN ORAZ 4.00-4.05 NA EUR/PLN... skomentuj