BIG TIME FOR BONDS... | ATA FINANCIAL RESEARCH w Bblog.pl

2013-09-09 10:08

Oceń wpis

Wrześniowe posiedzenie FED zbliża się wielkimi krokami...Wówczas jak donosi mainstream informacyjny najprawdopodobniej FED podejmie decyzję TAPER ON - czyli ograniczy skup amerykańskich obligacji rzędu 10-15 mld USD z miesięcznej puli 85 mld USD jaką do tej pory przeznaczał na interwencyjne zakupy...

Według Agencji Bloomberg, po ostatniej serii danych makro z USA, bardziej prawdopodobny jest TAPER na poziomie 10 mld USD...

Jakie zatem dalsze następstwa może wywołać aktywacja TAPER...!!???

Oto Lista Potencjalnych Zagrożeń:

- cd wzrostu rentowności długu w sakli globalnej,

- nawrót problemów obsługi zadłużenia krajów południa strefy EURO ,

- dalszy odwrót od EURO ,

- uderzenia w waluty i pozostałe aktywa EM - najbardziej EM Europy Środkowo-Wschodniej.

Kluczowa pozostaje jednak sama decyzja FED - czy w ogóle nastąpi i jaka będzie rzeczywista skala pierwszego ciecia limitu skupu a także projekcja ścieżki kolejnych etapów TAPER- ta kwestia stanowi zatem potencjalny Motyw , którego aktywacja może mieć wpływ na rynki finansowe.

Tym samym 18 września o godz. 20-tej nastąpi po pierwsze upublicznienie decyzji FED oraz po drugie uwidoczniona zostanie reakcja rynków finansowych...

Co na obecnym etapie ukazują wykresy rentowności obligacji poszczególnych państw...

Podsumowując :

1. Globalny Segment Obligacji charakteryzuje się obecnie silnym średnioterminowym trendem spadkowym co jest w znacznym stopniu powiązane ze Strategiami Spekulacje Funduszy Hedge.

2. Kluczowa Informacja dla Globalnego Segmentu Obligacji to Wrześniowe posiedzenie FED ( 17-18 września 2013 ).

3. Na wrześniowym posiedzeniu jak donosi mainstream informacyjny FED najprawdopodobniej podejmie decyzję TAPER ON - czyli ograniczy skup amerykańskich obligacji rzędu 10-15 mld USD z miesięcznej puli 85 mld USD jaką do tej pory przeznaczał na interwencyjne zakupy.

4. Według Agencji Bloomberg, po ostatniej serii danych makro z USA, najbardziej prawdopodobny jest TAPER na poziomie 10 mld USD.

5. Odczyty COT & NEW COT Reports ukazują dla :

- 10-letnich amerykańskich obligacji ekstremalnie negatywne odczyty max Shot Spec Positions

- USD Dollar Index -stopniowe budowane Long Spec Positions

6. Analiza w/w procesów ( max Short Spec Positions on US Bonds , rising Long Spec Positions on USD Dollar Index ) sprzyja przynajmniej krótkoterminowemu Scenariuszowi Zwrotu & Aprecjacji w Segmencie Amerykańskiego Długu, co powinno wywrzeć pozytywny wpływ na także w odniesieniu do Globalnego Segmentu Skarbowych Papierów Dłużnych, czyli de facto zwyżce kursów obligacji - Czynnik Pozytywny dla Obligacji.

7. Schematy techniczne i związane z nimi Formacje w ujęciu tygodniowym przedstawiają średnioterminowy trend wzrostowy w przypadku Rentowności Obligacji czyli tym samym średnioterminowy trend spadkowy w Segmencie Długu Czynnik Negatywny dla Obligacji.

8. Bieżący Stopień Wykupienia Rynku ( związany z dotychczasową skalą wzrostu rentowności długu Czynnik Pozytywny dla Obligacji.

9. Test z ubiegłego tygodnia zakończony brakiem przebicia psychologicznych poziomów rentowności USA 3% , UK 3% Niemcy 2 % oraz Polska 5% - Czynnik Pozytywny dla Obligacji.

10. Wszystkie główne elementy Procesu prowadzą do Wniosku o wzroście prawdopodobieństwa zwrotu w Segmencie Długu na rzecz wzrostu kursów obligacji oraz umocnienia Indeksu USD

Co na obecnym etapie ukazują wykresy rentowności obligacji poszczególnych państw...

Wykresy tygodniowe Rentowności 10-letnich obligacji & USD Dollar Index :

Komentarze (46)

Tagi giełda, forex, waluty, akcje, analiza techniczna, indeksy, Forexblog

Kategoria Globalne Rynki Finansowe

Komentarze

skomentuj

2013-09-11 22:27:22 | 89.73.2.* | pełnia_algorytm

Re: BIG TIME FOR BONDS... [2]
to co jutro 1690 na fjucie na spx i mozna podbierac na spokojnie kolejne S i tworzyc
koszyk pod przyszła korekte. Rano AAI. Powinno być sporo byka skomentuj

2014-03-06 12:27:41 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

górna strefa - linia nawrotu w kanale na S&P500 to obecnie 1880 z opcja ataku na
psychologiczny poziom 1900 pkt... skomentuj

2013-09-12 09:11:09 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

na obecnym etapie przed decyzja FED wszelkie Newsy I Spekulacje Słowne dot. Taper
w formie Impulsów Informacyjnych rzutują natychmiast na rynki fin - dobitny
przykład EUR/USD i zwrotu na Wall Street podczas wczorajszej sesji... skomentuj

2013-09-11 09:47:26 | 91.238.145.* | pełnia_algorytm

Re: BIG TIME FOR BONDS... [4]
no i wojny w syrii nie ma a rope i wiele inncych zakontraktowano w wysokiej cenie.
Tak to sie robi ;) ktos bedzie bulic za wykreowana drozyzne.
2013 rok kontrolowanej dystrybucji na indeksach akcyjnych i surówkowych skomentuj

2013-09-11 09:48:58 | 91.238.145.* | pełnia_algorytm

zreszta pomyslcie rkomu na reka na wojny by byla a jezeli w mediach tyle szumu o
tym to tak musialo sie skonczyc. Zbyt sliski temat zbyt duzy sprzeciw rosji i
chin. Obama moze sie teraz pomyslec nad dalszym rozwojem bez wojny bo gdzie
bedzie popyt jak militarnie sie nie da ? wykreuje go na alasce ? skomentuj

2013-09-11 10:08:14 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

każdy dziś widzi iż Syria była tylko Motywem...i czy skończyła się "Wojna na
WIG-u " według WB

lecz dla przeciwwagi Analiza ex ante traktująca Syrię jako czysty Motyw
również istniała...

" SYRIANA " - CLEAR FINANCIAL MOTIVE... skomentuj

2013-09-11 10:10:05 | 91.238.145.* | pełnia_algorytm

tak a tymczasem rekiny kupuja na gpw na czolowce pudelkow informacyjnych
;)

http://gielda.onet.pl/milionerka-z-miami-na-zakupach-w-polsce,18727,557629
2,1,prasa-detal skomentuj

2013-09-11 11:18:14 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Zęby Rekina maja to do siebie iż są ostre i kształtują się według
wzorca formacji V or invert V ... skomentuj

2013-09-11 09:27:48 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: BIG TIME FOR BONDS... [0]
Focus on Nasdaq 100 - Apple po Motywie iPhone number 5...w dół skomentuj

2013-09-11 00:24:51 | 90.156.56.* | Jurny byczek

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
"Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze obchodziło mnie zdanie innych nt. aktualnej
sytuacji na rynku, obserwowałem dyskusje na forach i chatach. Za każdym razem, gdy
trend był silny, większość tych, którzy się na niego nie załapali, szukała poziomów
na których dojdzie do odbicia. Trend trwał w najlepsze i łamał wszystko na swojej
drodze, a oni walili zlecenia w kierunku przeciwnym. Fatalnie się to kończyło.
Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to to, że gdy zapanował ponury nastrój i ogólna
akceptacja trendu, ten się odwracał."

Czas spać, jutro porysuję coś na wykresach obligacji, które mam w MetaTraderze.
Zobaczę, czy są szanse na to, co tu niedźwiedzie wypisujecie. skomentuj

2013-09-11 09:22:49 | 89.76.158.* | habynaudaja

Na krótką pozycje trzeba umieć grać... 95% inwestorów się to nie udaje... skomentuj

2013-09-10 20:43:47 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
Nasdaq 100 za sprawa Apple wytraca impet...

p.s. This is IT...!!! skomentuj

2013-09-10 20:57:37 | 89.76.158.* | habynaudaja

"20 tys. pkt na Dow Jones za rogiem" - w mediach też już zaczyna się nagonka. skomentuj

2013-09-10 14:18:59 | 89.76.158.* | habynaudaja

Re: BIG TIME FOR BONDS... [6]
DAX również osiągnął 8440 o którym pisałem wczoraj. Czekamy na 1690 pkt. na S&P 500. skomentuj

2013-09-10 15:43:11 | 89.73.2.* | pełnia_algorytm

do czwartku dojda a w czwartek rolowanie fut w usa ;) wszystko pdo kontrola, po
rolowaniu zajmie sie nowe S az do marca. skomentuj

2013-09-10 15:11:17 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

po zdyskontowaniu rosyjskiego czynnika w Syryjskim Motywie czas na kontrę -
kolejny Ząb Rekina... skomentuj

2013-09-10 15:49:33 | 89.73.2.* | pełnia_algorytm

juz dawno nie pamietam aby podczas uklepywania dna było wiecej byka jak miśka
a tak ostatnio przy 1630 było zatem to nie jest dno tej korekty od 1709 na
spx. Podbitka przesunęła się w czasie z powodu Syrii o jakiś tydzień bo 1690
powinno być już na przełomie sierpień / wrzesień o czym pisałem no ale
opóźnili to. W czwartek rolowanie fut i odczyt AAII powinno być sporo byka 45
: 30 bądź 45 : 25 dla długich. To wystarczający powód by dać fake sygnał kupna
, pobujać w miejscu i znów na południe. skomentuj

2013-09-10 15:59:49 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

tak..słusznie lecz już w ramach nowej serii... after FED...

p.s. po odsunięciu pozornym, czy nie Syrii - na 1 miejsce Motywów Września
powraca FED - 18.09 - D-Day... skomentuj

2013-09-10 16:12:26 | 89.73.2.* | pełnia_algorytm

dużo uwierzyło w promocje i już po korekcie. Tak się buduje zaufania
nawet przy użyciu Syrii. Nic nie straszne kupowanie niezagrożone ;)
Piękna długa dystrybucja od maja. Jeszcze potrwa. skomentuj

2013-09-10 16:19:16 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Focus on JPY... skomentuj

2013-09-10 12:10:18 | 89.76.158.* | habynaudaja

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
Rentowności portugalskich 10-latek = 7%. Czwarty dzień powyżej 7%.
Czynnik ryzyka dla euro... skomentuj

2013-09-10 12:24:53 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

wykresy ukazują testy konkretnych Zn Fib...

przy okazji 2 dniowych cofnięć ( piątek i poniedziałek ) oraz przebiegu
dzisiejszej sesji widać który dług jest na celowniku i ponownie szybko traci a
który pozostaje relatywnie stabilny... skomentuj

2013-09-10 11:48:09 | 89.76.158.* | habynaudaja

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
Spodziewam się że na FW20U13 te 2330 pkt. do był szczyt.
Na S&P 500 dzisiaj bądź jutro możliwe 1690 pkt - szczyt. skomentuj

2013-09-10 12:21:24 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Zakres korekt - Zn Fib...w USA najważniejszy Nasdaq 100 skomentuj

2013-09-10 09:38:08 | 89.76.158.* | habynaudaja

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
GERMANY 10Y BOND YIELD = 2.006... skomentuj

2013-09-10 12:19:46 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

tponowny test Zn FIb 38.2% skomentuj

2013-09-10 09:13:10 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
NASDAQ 100 najsilniejszy indeks z wielkiej 3-ki powinien być obecnie aktywnie
monitorowany...

w jego przypadku wytracenie momentum da z dużym prawdopodobieństwem sygnał kolejnego
przesilenia i zwrotu w układzie globalnym... skomentuj

2013-09-10 09:16:33 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

stopień reakcji indeksów z Europy na dane z Chin to istotna wskazówka w krótkim
horyzoncie inwestycyjnym...

p.s. FED to już przyszły tydzień...

zatem stopniowo należny się spodziewać pozycjonowania na rynkach przed Info dot.
TAPER... skomentuj

2013-09-10 00:02:43 | 90.156.56.* | Jurny byczek

Re: BIG TIME FOR BONDS... [1]
Panie Piotrze, machnąłby pan jakąś krótką notkę o sobie - czym pan się na co dzień
zajmuje, skąd to zainteresowanie rynkami itp. Bo skoro pan tu pod własnym nazwiskiem,
to pewnie niektórzy wiedzą, a ja świeżak na polskim rynku, to nie za bardzo kojarzę.

tutaj przykład jak można się rozpisać o sobie: http://longterm.pl/?page_id=68 skomentuj

2013-09-10 09:10:58 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Family Office... skomentuj

2013-09-09 22:14:06 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: BIG TIME FOR BONDS... [0]
umocnienie amerykańskich obligacji zainicjowane w piątek trwa...

w USA widoczny podział wielkiej Trójki - Najsilniejszy Nasdaq 100, najsłabszy DJIA ,
S&P500 po środku stawki... skomentuj

2013-09-09 19:20:07 | 89.76.158.* | habynaudaja

Re: BIG TIME FOR BONDS... [8]
NASDAQ100 - nowy rekord hossy. Powtórka? NASDAQ pobija rekord a DJ i S&P 500 nie? skomentuj

2013-09-10 00:04:44 | 90.156.56.* | Jurny byczek

Który indeks grupuje spółki niosące przyszłą rewolucję technologiczną, która
uratuje świat przed Wielką Bessą? Bo to właśnie ten indeks powinien niedługo
zasuwać 3-czką tak, że wszystkie niedźwiedzie z wozu pospadają. skomentuj

2013-09-09 20:58:42 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

3 kolejna odsłona negatywnych dywergencji pomiędzy indeksami...

1 EM vs DM

2 DM Europa vs DM USA skomentuj

2013-09-09 19:35:18 | 89.73.2.* | pełnia_algorytm

podbitka na spx do 1680-1690 jednak się realizuje zatem powinni tam do czwartku
dotrzeć i ratio byka powinno być jakieś 45 : 30 dla L zatem będzie kogo zostawić
z za duża pozycja. skomentuj

2013-09-09 21:44:31 | 90.156.56.* | Jurny byczek

obecna korekta sp pińcet to 61,8% majowej. bierzecie pod uwagę kolejny impuls
w górę przebijający szczyty 1700 pkt? skomentuj

2013-09-10 09:08:43 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

zgadza się.. dodatkowo dywergencje negatywne dotykają już nawet
najsilniejszej grupy, czyli 3-ki z USA...DJIA wytracił dynamikę... skomentuj

2013-09-09 21:00:09 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

na tym etapie to forma korekty..but focus on Nasdaq 100 skomentuj

2013-09-09 19:41:51 | 89.76.158.* | habynaudaja

W pełni się zgadzam i trzymam swoją opinię z końca sierpnia :)
DAX też powinien do czwartku zaliczyć 8410 - 8430. skomentuj

2013-09-09 21:06:08 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Zęby Rekina do posiedzenia FED pozostają obecnie najbardziej
prawdopodobnym Scenariuszem... skomentuj

2013-09-09 16:59:35 | 90.156.56.* | Jurny byczek

Re: BIG TIME FOR BONDS... [2]
O ile dobrze zrozumiałem wszystkie wywody autora, to FED nie ograniczy wcale QE3,
będą wzrosty na rynkach akcji (hosanna w mediach), które mogą zostać wykorzystane do
sprzedania frajerom papieru.

Czyli teraz bierzemy L na indeksy, S na Goa'uld, a po 18. września w odpowiednim
momencie S na indeksy, S na ropę i L na Goa'uld.

Proste jak granie z 4-letnim trendem wzrostowym :) skomentuj

2013-09-09 18:28:47 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

na tym etapie zasadniczy horyzont z big day to 18 września...to co zrobi FED to
jedno najważniejsza kwestia to jak zareagują kreatorzy Trendów...

reakcje zapewne będą gwałtowne jak te ubiegłotygodniowe które zostały aktywowane
w segmencie długu... skomentuj

2013-09-09 18:17:32 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

ubiegłotygodniową panikę na rynku długu zwłaszcza polskiego należało wykorzystać
o zamk pozycji Short na Bond o równoczesnym odwróceniu ich na Long do 18 września
- czyli D-day FED...

element krótkoterminowego uchwycenia momentum w celu wykorzystania przesilenia i
aktywacji korekty technicznej... skomentuj

2013-09-09 11:27:13 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

Re: BIG TIME FOR BONDS... [2]
dzisiejsze poranne zatrzymanie trendu wzrostowego w segmencie rentownosci długu
potwierdza aktywację przesilenia na rzecz umocnienia długu do czasu upublicznienia
decyzji FED... skomentuj

2013-09-09 12:05:21 | *.*.*.* | ForexFox

18 września będzie już wszystko w cenie skomentuj

2013-09-09 13:43:34 | *.*.*.* | piotr janiszewski1

CREDIT SUISSE: It'll Take Missile Strikes On Syria During The FOMC Meeting For
The Fed To Delay The Taper

...być może jednak nie... [powyżej Motyw z Teorii Spiskowych... skomentuj